ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
1996, ТОМ 2, ВЫПУСК 4, СТР. 1055-1100
В. В. Калашников
Д. Константинидис
Аннотация
Посмотреть как HTML
Посмотреть как рисунок
Посмотреть в формате LaTeX
Дается краткий обзор работ по нахождению вероятностей разорения в теории коллективного риска. Для классической модели риска предлагаются двусторонние оценки вероятности разорения. В случае, когда размеры выплат имеют экспоненциальные моменты и выполнено условие Крамера, данные оценки совпадают с полученными ранее оценками Россберга--Зигеля. В случае же "тяжелых хвостов" у размеров выплат, предлагаемые оценки являются новыми.
| Главная страница | Содержание | Новости | Поиск |
URL страницы: http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/96/964/96407h.htm
Изменения вносились 31 августа 1999